Casó dos veces. Su primera esposa es de nombre desconocido pero se sabe que con ella tuvo seis hijos. Su segunda esposa fue Gala Placidia, hija del emperador romano Teodosio I el Grande.

De 410 al 412 prácticamente no se conoce nada, lo único que se sabe es que su idea cuando ciñó la corona era la de destruir por completo el Imperio Romano y fundar un Imperio Gótico. Al principio seguramente intentó pasar a África como su predecesor, pero al resultarle imposible optó por emigrar con sus gentes de la península itálica y dirigirse a las Galias.

En el mismo 412 entra en contacto con el emperador Honorio y firma un tratado de alianza por la cual Roma se compromete a dar provisión (annona) y la cesión de tierra en la Galia a cambio de devolver a su hermana Gala Plácida. Dicha instauración fue el comienzo de la organización de los visigodos como reino y estado permanentes a lo que contribuyó Ataúlfo en gran medida. Se le puede considerar como el verdadero fundador del poder político de los visigodos. Pero Ataúlfo no cumplió el tratado al no devolver a la rehén y en otoño de 413 intenta invadir la zona de Marsella, al no conseguirlo se desplazo hacia Narbona, Tolosa (Toulouse) y Burdeos (Bordeaux), es decir, de las regiones llamadas Galia Narbonense y Aquitania donde se instala provisionalmente. Desde estos territorios, los visigodos no tenían acceso al mar, pues las costas seguían estando en poder de los romanos

En enero de 414 se casa por sorpresa con Gala Plácida (según rito romano), produciendo la ira en Honorio que reacciono enfurecido. Ataúlfo en una maniobra estratégica simula abdicar en Attalo al que nombra Emperador de los Visigodos, pero Honorio se da cuenta de la artimaña y le corta los víveres provenientes de los puertos bajo su poder, lo que le obliga a principios de 415 a abandonar la Galia en dirección a Hispania, cinco años después de que lo hicieran los suevos, vándalos y alanos. Exactamente a Barcino (Barcelona), donde instala su corte. En ella nacerá el hijo que tuvo con Gala Plácida llamado Teodosio, con el que pretendía unir a los godos con los romanos, pero desgraciadamente morirá meses después. En esta época sigue una política de entendimiento y acercamiento con Roma, lo que le produce enemistades en su séquito.